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Lehrveranstaltungen

Vorlesungen und alternative Lehrkonzepte

Vorlesung Termingeschäfte

  • Bewertung von Derivaten in stetiger Zeit
  • Black-Scholes-Modell (Herleitung und Varianten)
  • Zinsstrukturmodelle (Heath-Jarrow-Morton-Modellklasse)

Vorlesung Computational Finance

  • Verfahren: Lattices, Partielle Differentialgleichungen, Monte Carlo Simulation
  • Programmiersprache: Java

Vorlesung Portfolio- und Risikomanagement

  • Zins- und Preisänderungsrisiken
  • Value-at-Risk
  • Portfolio-Optimierung unter Nebenbedingungen
  • Hedging

Vorlesung Investitions- und Finanzierungstheorie

  • Kassa- und Terminzinssätze auf vollständigen Märkten
  • Cox-Ross-Rubinstein-Modell
  • Risikomaße
  • Portfoliotheorie und Capital Asset Pricing Model

Vorlesung Methoden der Finanzwirtschaft

  • Verteilungen und Transformationen
  • Stochastische Prozesse, Ito-Integrale, Martingale

Reading Course Derivative Finanzinstrumente

  • Erarbeitung des Buchs: Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II

Betreute Betriebsinformatik-Projekte

Das elektronische Handelssystem XETRA in PHP und MySQL
Die Implementierung des CreditRisk+-Ansatzes von CSFB in VBA (Excel)
Die Implementierung des RiskMetrics-Ansatzes von J.P.Morgan in VBA (Excel)

Betreute Diplomarbeiten

Intensitätsbasierte Modelle zur Bewertung von Kreditderivaten
Eine vergleichende Analyse der Methoden und Modelle des Kreditrisikomanagements
Implementierung des LIBOR-Marktmodells zur Bewertung von Zinsderivaten in Java
Methoden zur Schätzung von Zinsstrukturkurven
Kapitalallokation und Wertpapierbewertung bei elliptischen Renditeverteilungen
CPPI-Strategien bei sprunghafter Kursentwicklung und stochastischer Volatilität
Dynamische Portfolio-Optimierung in diskreter Zeit